呂梁體育館位于呂梁市政府離石區(qū)城區(qū)鳳山腳下，為比賽館和訓練館兩大建筑聯(lián)合體，其中比賽館可容納觀眾4000人，能夠舉行籃球、乒乓球、羽毛球、排球等各種比賽，比賽館地下層可做健身俱樂部和體育商城。二層可辦會展。體育館外有全民健身場、網(wǎng)球場和老年門球場。下一步是在體育館旁修建游泳館和體育賓館。
2003年，政府又把呂梁老體育場改造作為十件實事之一，投資500多萬重修主席臺和看臺，鋪設(shè)了塑膠跑道和綠草茵足球場。一館一場的建設(shè)為呂梁山區(qū)樹立了體育設(shè)施建設(shè)的榜樣，目前，孝義、柳林、中陽等縣市都把體育設(shè)施建設(shè)作為城市基礎(chǔ)建設(shè)的重點工程規(guī)劃和建設(shè)。嶄新的一館一場也使呂梁一躍而成為山西11個市體育設(shè)施建設(shè)佼佼者。呂梁市原為呂梁地區(qū)，戰(zhàn)爭時期曾是晉綏邊區(qū)政府所在地、革命圣地延安的重要屏障、紅軍東征時的主戰(zhàn)場。
呂梁既是革命老區(qū)，也是貧困地區(qū)，建區(qū)三十多年一直沒有一個體育館，也沒有標志性體育建筑，地區(qū)體育場則年久失修，破爛不堪。呂梁有的縣甚至沒有體育場，長期不舉行體育運動會。然而，高高呂梁山礦產(chǎn)資源豐富，近兩年焦煤業(yè)收入攀升，經(jīng)濟發(fā)展。2002年，借撤地設(shè)市之機，呂梁人艱苦奮斗，投資7000多萬元，精心打造呂梁山的第一座體育館。